Comercio de divisas: divergencias de los osciladores

Divergencia simplemente significa "separado". Generalmente, el precio de un valor y un indicador siguen el mismo camino. Esto lo confirma el oscilador y los operadores pueden esperar que la tendencia continúe.

Llega un punto en el que la trayectoria del oscilador y el precio se desvían entre sí. En este punto, el patrón de divergencia también indica que la tendencia es más débil. Después de que aparece la señal de divergencia, existe una mayor probabilidad de reversión, especialmente si la divergencia aparece en un marco de tiempo más alto.

Indicadores técnicos

Hay varios tipos de indicadores de análisis técnico, pero todos tienen una cosa en común; Todos los indicadores utilizan precios de seguridad (acciones, divisas, materias primas, etc.) (apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen) en sus cálculos.

Podemos dividir todos los indicadores técnicos en dos tipos principales:

  • Leading Indicators- Los indicadores líderes lideran el movimiento de precios. Estos indicadores dan señales antes de una nueva tendencia o cuando ocurre una reversión.

  • Lagging Indicators- Los indicadores rezagados siguen la acción del precio. Estos indicadores dan señales después de la tendencia o cuando ha comenzado una reversión.

Categorías de indicadores

Los diferentes tipos de indicadores se clasifican en las siguientes categorías:

  • Indicadores de tendencia

  • Indicadores de volumen

  • Indicadores de momento

  • Indicadores de volatilidad

Indicadores de tendencia

Los indicadores de tendencia muestran a los operadores / inversores la tendencia o dirección del valor que se negocia. Una tendencia puede ser una de estas:

  • Tendencias alcistas (los precios de los valores suben con una caída menor).

  • Tendencias bajistas (los precios de los valores bajan con un leve movimiento alcista).

  • Tendencias laterales (los precios de los valores se mueven en un rango estrecho y no dan ninguna señal de movimiento importante al alza o a la baja).

Note - El valor puede ser una equidad (acciones), un producto básico (como el oro) o una moneda (USD).

A continuación se presentan algunos de los principales indicadores de tendencias:

  • Medias móviles

  • MACD

  • Índice direccional promedio

  • Regresión lineal

  • Oscilador de pronóstico

  • SAR parabólico

Ejemplo

Podemos comprar un valor (USD) si su precio de cierre es superior al promedio móvil simple de 30 días:

  • COMPRAR (cuando) cerrar> sma (30)

Indicadores de volumen

El volumen de operaciones de un valor es un componente muy importante del comercio. Cada operador toma nota del volumen de operaciones para determinar la fuerza de la señal (compra, venta o retención).

A continuación se muestran algunos indicadores de volumen importantes:

  • Índice de flujo de dinero

  • Facilidad de movimiento

  • Flujo de dinero Chaikin

  • En balance de volumen

  • Índice de demanda

  • Índice de fuerza

Ejemplo

Muchos tradersr venden el valor cuando Money Flow Index entra en un área de sobreventa:

  • vender (cuando) mfi (30) <30

Indicadores de momento

El impulso (qué tan rápido o lento) es una medida de la velocidad a la que se mueve el valor de seguridad en un período determinado.

La mayoría de los operadores siguen los indicadores de impulso en los que el precio de los valores se mueve en una dirección con grandes volúmenes.

Los indicadores de impulso más utilizados son los siguientes:

  • RSI

  • Stochastics

  • CCI

  • Índice de canales de productos básicos

  • Williams% R

Oscilador de impulso de Chande

Los operadores utilizaron indicadores de impulso para determinar las posiciones de sobrecompra y sobreventa.

Ejemplo

Un indicador muy utilizado entre los traders es el RSI, donde una vez que el valor entra en un área de sobreventa lo compran y una vez que entra en el área de sobrecompra lo venden. Está determinada por laRelative Strength Index indicator (RSI).

Indicadores de volatilidad

La mayoría de los traders utilizan indicadores de volatilidad para obtener señales de compra o venta.

La volatilidad es la tasa de cambio o tasa relativa a la que se mueven los precios de los valores (hacia arriba o hacia abajo). Un valor de alta volatilidad significa que los precios pueden moverse repentinamente muy alto o muy bajo en un corto período de tiempo. A la inversa, si el valor es menos volátil, significa que sus precios se mueven gradualmente.

A continuación se muestran algunos indicadores de volatilidad de uso común:

  • Bandas de Bollinger

  • Envelopes

  • Rango verdadero promedio

  • Indicadores de canales de volatilidad

  • Indicador de volatilidad Chaikin

  • Oscilador de proyección

Aunque la volatilidad generalmente se mide en desviación estándar, existen muchas otras medidas para verificar la volatilidad de los activos:

  • Cercano a Cerca (C)

  • Ponderado exponencialmente (C)

  • Parkinson (HL)

  • Garman-Klass (OHLC)

  • Rogers-Satchell (OHLC)

  • Yang-Zhang (OHLC)

Aquí,

  • O = precio de apertura

  • C = precio de cierre

  • L = precio bajo

  • H = precio alto del valor

Ejemplo

Tomemos el indicador de banda de Bollinger, por ejemplo. Un comerciante puede vender un valor cuando los precios bajan por debajo de la banda de Bollinger inferior.

  • vender (cuando) los precios se cruzan (BbandsLower (30, 2, _MaSma), close)

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI es parte de una clase de indicadores llamados osciladores de impulso.

Un oscilador es un indicador que se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de una línea de referencia o entre los límites superior e inferior prescritos. Cuando un oscilador alcanza un nuevo máximo, muestra que una tendencia alcista está ganando velocidad y continuará haciéndolo. A la inversa, cuando un oscilador traza un pico más bajo, significa que la tendencia ha dejado de acelerarse y se puede esperar una reversión a partir de ahí.

El oscilador de impulso como el RSI se conoce como un indicador líder de tendencia. El impulso se calcula como la relación entre cambios de precios positivos y cambios de precios negativos. El análisis de RSI compara el RSI actual con condiciones neutrales (50%), sobreventa (30%) y sobrecompra (70%).

La siguiente figura muestra el análisis RSI de USDINR donde RSI muestra un valor de 57,14%, que se encuentra entre neutral y sobreventa.

Aplicación de RSI

RSI es un oscilador de impulso que se utiliza en mercados laterales o de rango donde la seguridad (acciones o divisas) o el mercado se mueve entre los niveles de soporte y resistencia. Muchos traders lo utilizan para medir la velocidad del movimiento direccional del precio.

Sobrecompra y sobreventa

El RSI es un oscilador de seguimiento de precios que oscila entre 0 y 100. En su mayoría, los operadores utilizan el 30% como región de sobreventa y el 70% como región de sobrecompra para generar señales de compra y venta. Los traders o TA generalmente cumplen con lo siguiente:

  • Vaya largo cuando el indicador se mueva de abajo hacia arriba de la línea de sobreventa.

  • Entre en corto cuando el indicador se mueva de arriba a abajo de la línea de sobrecompra.

A continuación se muestra un gráfico plateado que muestra el punto de compra y venta, y la falla en el mercado de tendencia.

Divergencia

La forma de ver el RSI es a través de las divergencias entre los picos / mínimos de precios y los picos / mínimos de los indicadores.

Una divergencia positiva ocurre cuando el RSI hace un piso más alto a pesar de una tendencia más baja por el precio de la acción. Esto indica que el movimiento a la baja se está quedando sin fuerza y ​​que pronto se puede esperar una reversión al alza.

De manera similar, se produce una divergencia negativa cuando el RSI comienza a fallar y alcanza un techo más bajo a pesar de que los precios de las acciones suben. Dado que hay menos poder o soporte para el nuevo precio más alto, se podría esperar una reversión.

Una divergencia alcista representa una presión de precios al alza y una divergencia bajista representa una presión de precios a la baja.

Los siguientes diagramas muestran una fuerte divergencia:

El siguiente diagrama muestra una divergencia moderada:

Estimación de objetivos de precio

Los comerciantes e inversores se benefician al operar en la dirección de la tendencia. El RSI también se utiliza para determinar y confirmar la tendencia.

Un valor (acción o moneda) que está en fuerte tendencia alcista rara vez caerá por debajo de 40 y generalmente se mueve entre 40 y 80 niveles. En tal caso, cuando el RSI se acerca a 40, un operador puede aprovechar esta oportunidad para comprar, y cuando se acerca a 80, puede ser una señal de cuadratura. Por lo tanto, los operadores no deben quedarse cortos en un contador que está en una fuerte tendencia alcista. De manera similar, si el valor está en una fuerte tendencia bajista, su RSI generalmente se mueve entre 60 y 20; y si se acerca a 60, se puede usar para vender en descubierto.

Los cambios de falla se consideran señales fuertes de una reversión inminente.

Swing de falla alcista (para comprar)

Esto ocurre cuando el RSI se mueve por debajo de 30 (sobreventa), rebota por encima de 30, retrocede, se mantiene por encima de 30 y luego rompe su máximo anterior. Se mueve a niveles de sobreventa y luego a un mínimo más alto por encima de los niveles de sobreventa.

Oscilación de falla bajista (para vender)

Esto ocurre cuando el RSI se mueve por encima de 70, retrocede, rebota, no cruza 70 y luego rompe su mínimo anterior. Es un movimiento hacia niveles de sobrecompra y luego un máximo más bajo por debajo de los niveles de sobrecompra.

Los siguientes diagramas muestran la falla del swing alcista y bajista: