Financiera - Función ODDLYIELD
Descripción
La función ODDLYIELD devuelve el rendimiento de un valor que tiene un último período impar (corto o largo).
Sintaxis
ODDLYIELD (settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])Argumentos
| Argumento | Descripción | Requerido / Opcional |
|---|---|---|
| Asentamiento | Fecha de liquidación del valor. La fecha de liquidación del valor es la fecha posterior a la fecha de emisión cuando el valor se negocia con el comprador. |
Necesario |
| Madurez | La fecha de vencimiento del valor. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el valor. |
Necesario |
| Last_interest | La última fecha del cupón del valor. | Necesario |
| Velocidad | La tasa de interés del valor. | Necesario |
| Pr | El precio de la seguridad. | Necesario |
| Redención | El valor de rescate del título por valor nominal de $ 100. | Necesario |
| Frecuencia | El número de pagos de cupones por año.
|
Necesario |
| Base | El tipo de base de recuento de días que se utilizará. Mire la tabla de base de conteo de días que se muestra a continuación. |
Opcional |
Tabla de base de recuento de días
| Base | Base de recuento de días |
|---|---|
| 0 u omitido | EE. UU. (NASD) 30/360 |
| 1 | Real / real |
| 2 | Real / 360 |
| 3 | Actual / 365 |
| 4 | Europea 30/360 |
Notas
ODDLYIELD se calcula de la siguiente manera:
$ ODDLYIELD = \ left [\ frac {\ left (redención + \ left (\ left (\ sum_ {i = 1} ^ {NC} \ frac {DC_i} {NL_i} \ right) \ times \ frac {100 \ times rate } {frecuencia} \ right) \ right) - \ left (par + \ left (\ left (\ sum_ {i = 1} ^ {NC} \ frac {A_i} {NL_i} \ right) \ times \ frac {100 \ frecuencia de tiempos} {frecuencia} \ right) \ right)} {par + \ left (\ left (\ sum_ {i = 1} ^ {NC} \ frac {A_i} {NL_i} \ right) \ times \ frac {100 \ times rate} {frecuencia} \ right)} \ right] $
$ \ veces \ left [\ frac {frecuencia} {\ left (\ sum_ {i = 1} ^ {NC} \ frac {DSC_i} {NL_i} \ right)} \ right] $
Dónde,
A i = número de días acumulados para el i- ésimo o último período de cuasi cupón dentro del período impar contando hacia adelante desde la última fecha de interés antes del reembolso.
DC i = número de días contados en el i- ésimo , o último, período de cuasi-cupón delimitado por la duración del período real del cupón.
NC = número de períodos de cuasicupón que se ajustan a períodos impares; si este número contiene una fracción, se elevará al siguiente número entero.
NL i = duración normal en días del i- ésimo , o último, período de cuasi cupón dentro del período impar del cupón.
Las fechas deben ingresarse usando la función FECHA, o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, el uso FECHA (2008,5,23) para el 23 º día de mayo de 2008. Los problemas pueden ocurrir si se introducen las fechas como texto
Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan utilizar en los cálculos. De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y el 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448 porque es 39,448 días después del 1 de enero de 1900.
La fecha de liquidación es la fecha en que un comprador compra un cupón, como un bono.
La fecha de vencimiento es la fecha en que vence un cupón.
Por ejemplo, supongamos que se emite un bono a 30 años el 1 de enero de 2008 y un comprador lo compra seis meses después, entonces:
la fecha de emisión sería el 1 de enero de 2008
la fecha de liquidación sería el 1 de julio de 2008
la fecha de vencimiento sería el 1 de enero de 2038, que es 30 años después de la fecha de emisión del 1 de enero de 2008
La liquidación, el vencimiento, el último_interés y la base se truncan a números enteros.
Si la liquidación, el vencimiento o el último_interés no es una fecha válida, ODDLYIELD devuelve el #VALUE! valor de error.
Si alguno de los argumentos especificados no es numérico, ODDLYIELD devuelve el # ¡VALOR! valor de error.
Si rate <0 o si pr ≤ 0, ODDLYIELD devuelve el #NUM! valor de error.
Si base <0 o si base> 4, ODDLYIELD devuelve #NUM! valor de error.
Debe cumplirse la siguiente condición de fecha; de lo contrario, ODDLYIELD devuelve el #NUM! valor de error -
vencimiento ≥ liquidación ≥ último interés
Aplicabilidad
Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016
Ejemplo
