math3 - Biblioteca cuantitativa de finanzas/matemática para Java

jmathplot

Question

Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se basa en un par de herramientas matemáticas / estadísticas / financieras que idealmente quisiera incluir en una (quizás varias) bibliotecas. Lo que me gustaría tener es:

1. Medidas estadísticas - modos, varianza, etc.
2. distribuciones de probabilidad + muestreo de ellos disponibles
3. modelos financieros para, por ejemplo, precios de opciones

¿Alguien tiene una idea de qué bibliotecas pueden ser útiles?

Answer 1

Hago bastante trabajo numérico en Java y Clojure, así que espero que mi perspectiva pueda ser útil.

Para 1. y 2. aquí hay algunas opciones para explorar:

• Parallel Colt : biblioteca matemática muy completa y de alto rendimiento. Bueno para un montón de procesamiento de vectores que obtienes en aplicaciones de finanzas.
• Incanter - Biblioteca de estadísticas R-like para Clojure (muy fácil de integrar en una aplicación Java). Tiene prácticamente todas las herramientas estadísticas que podrías desear, además es muy fácil de ampliar si quieres crear tus propias DSL
• EJML : probablemente la biblioteca de matriz más rápida disponible en Java
• Apache Commons Math : útil colección de matemática y herramientas estadísticas

Para 3. (modelos financieros) estos tienden a ser muy a medida para el problema que está tratando de resolver. Dudo que desee utilizar una solución lista para usar, incluso si existiera. Sugeriría que te desarrolles usando los kits de herramientas mencionados anteriormente.

Answer 2

Las librerías OpenGamma ( www.opengamma.com ) contienen ciertamente esos artículos. Tiene una biblioteca matemática de alto rendimiento (OG-Math) y una biblioteca profesional de finanzas cuantitativas (OG-Analytics). Las bibliotecas están escritas en Java y en código abierto.

La parte de finanzas cuantitativas contiene modelos de tasas de interés, divisas y acciones. Lo desarrollan los cuánticos de la industria para fondos bancarios y de cobertura. No sé qué tipo de modelos financieros quieres usar; hay un gran panel de modelos y clases de activos y usted debería ser capaz de encontrar autónomamente una implementación de tipo profesional.

Answer 3

QuantLib aparentemente tiene enlaces de Java a través de SWIG.

Answer 4

IdylFin podría ser justo lo que está buscando: inspirado en quantmod , contiene algunos métodos estadísticos sorprendentemente rápidos y numéricamente estables, una API para Yahoo Finance, así como algunos métodos de optimización de carteras y se está ampliando activamente.

Descargo de responsabilidad: soy el autor de la biblioteca y me quitaría los calcetines si la usabas;).