python - rellenar el dataframe con NaN cuando faltan datos de varios días
pandas group-by (4)
¿Es esto lo que quieres?
data0 = """2017-10-01 0.000000 0.112869
2017-10-02 0.017143 0.112869
2017-10-12 0.003750 0.117274
2017-10-14 0.000000 0.161556
2017-10-17 0.000000 0.116264"""
data = [row.split('' '') for row in data0.split(''/n'')]
df = pd.DataFrame(data, columns = [''date'',''col_1'',''vals''])
df.date = pd.to_datetime(df.date)
last_observation = df.assign(last_observation = df.date.diff().dt.days)
df.set_index([''date''], inplace = True)
all_dates = pd.date_range(start = last_observation.date.min(),
end = last_observation.date.max())
df_interpolated = df.reindex(all_dates).astype(np.float64).interpolate()
df_interpolated = df_interpolated.join(last_observation.set_index(''date'').last_observation)
df_interpolated[''discard''] = (df_interpolated.last_observation.bfill() > 5) & df_interpolated.last_observation.isnull()
df_interpolated[[''col_1'',''vals'']] = df_interpolated[[''col_1'',''vals'']].where(~df_interpolated.discard)
El resultado es:
col_1 vals last_observation discard
2017-10-01 0.000000 0.112869 NaN False
2017-10-02 0.017143 0.112869 1.0 False
2017-10-03 NaN NaN NaN True
2017-10-04 NaN NaN NaN True
2017-10-05 NaN NaN NaN True
2017-10-06 NaN NaN NaN True
2017-10-07 NaN NaN NaN True
2017-10-08 NaN NaN NaN True
2017-10-09 NaN NaN NaN True
2017-10-10 NaN NaN NaN True
2017-10-11 NaN NaN NaN True
2017-10-12 0.003750 0.117274 10.0 False
2017-10-13 0.001875 0.139415 NaN False
2017-10-14 0.000000 0.161556 2.0 False
2017-10-15 0.000000 0.146459 NaN False
2017-10-16 0.000000 0.131361 NaN False
2017-10-17 0.000000 0.116264 3.0 False
La idea es que primero generes la interpolación (como lo hiciste) y luego decides qué observaciones soltar. Comience asignando el número de días entre la observación actual y la última. Como desea descartar las entradas donde este número excede de 5, y las anteriores, utilice .bfill para asignar este número a las interpolaciones anteriores antes de comparar 5. Tenga en cuenta, sin embargo, que para las decisiones de descarte positivo, la observación se descartaría que no quieres Por lo tanto, debe incluir la condición de que no descarta las observaciones, que verifica con el método .notnull() en la last_observation columna de last_observation .
Finalmente, use el método .where para mantener las entradas que no cumplan con el criterio de descarte; por defecto, los otros son reemplazados por NA.
Tengo un marco de datos de pandas que interpolar para obtener un marco de datos diario. El marco de datos original se ve así:
col_1 vals
2017-10-01 0.000000 0.112869
2017-10-02 0.017143 0.112869
2017-10-12 0.003750 0.117274
2017-10-14 0.000000 0.161556
2017-10-17 0.000000 0.116264
En el marco de datos interpolados, deseo cambiar los valores de los datos a NaN, donde la brecha en las fechas excede los 5 días. Por ejemplo, en el marco de datos anterior, la brecha entre 2017-10-02 y 2017-10-12 supera los 5 días, por lo tanto, en el marco de datos interpolado, todos los valores entre estas 2 fechas deben eliminarse. No estoy seguro de cómo hacer esto, ¿tal vez combine_first ?
--EDIT: Dataframe interpolado se ve así:
col_1 vals
2017-10-01 0.000000 0.112869
2017-10-02 0.017143 0.112869
2017-10-03 0.015804 0.113309
2017-10-04 0.014464 0.113750
2017-10-05 0.013125 0.114190
2017-10-06 0.011786 0.114631
2017-10-07 0.010446 0.115071
2017-10-08 0.009107 0.115512
2017-10-09 0.007768 0.115953
2017-10-10 0.006429 0.116393
2017-10-11 0.005089 0.116834
2017-10-12 0.003750 0.117274
2017-10-13 0.001875 0.139415
2017-10-14 0.000000 0.161556
2017-10-15 0.000000 0.146459
2017-10-16 0.000000 0.131361
2017-10-17 0.000000 0.116264
Rendimiento esperado:
col_1 vals
2017-10-01 0.000000 0.112869
2017-10-02 0.017143 0.112869
2017-10-12 0.003750 0.117274
2017-10-13 0.001875 0.139415
2017-10-14 0.000000 0.161556
2017-10-15 0.000000 0.146459
2017-10-16 0.000000 0.131361
2017-10-17 0.000000 0.116264
Primero identificaría dónde las brechas excedieron los 5 días. A partir de ahí, genero una matriz que identificó grupos entre tales brechas. Finalmente, utilizaría groupby para activar la frecuencia diaria e interpolar.
# convenience: assign string to variable for easier access
daytype = ''timedelta64[D]''
# define five days for use when evaluating size of gaps
five = np.array(5, dtype=daytype)
# get the size of gaps
deltas = np.diff(df.index.values).astype(daytype)
# identify groups between gaps
groups = np.append(False, deltas > five).cumsum()
# handy function to turn to daily frequency and interpolate
to_daily = lambda x: x.asfreq(''D'').interpolate()
# and finally...
df.groupby(groups, group_keys=False).apply(to_daily)
col_1 vals
2017-10-01 0.000000 0.112869
2017-10-02 0.017143 0.112869
2017-10-12 0.003750 0.117274
2017-10-13 0.001875 0.139415
2017-10-14 0.000000 0.161556
2017-10-15 0.000000 0.146459
2017-10-16 0.000000 0.131361
2017-10-17 0.000000 0.116264
En caso de que quiera proporcionar su propio método de interpolación. Puede modificar lo anterior de esta manera:
daytype = ''timedelta64[D]''
five = np.array(5, dtype=daytype)
deltas = np.diff(df.index.values).astype(daytype)
groups = np.append(False, deltas > five).cumsum()
# custom interpolation function that takes a dataframe
def my_interpolate(df):
"""This can be whatever you want.
I just provided what will result
in the same thing as before."""
return df.interpolate()
to_daily = lambda x: x.asfreq(''D'').pipe(my_interpolate)
df.groupby(groups, group_keys=False).apply(to_daily)
col_1 vals
2017-10-01 0.000000 0.112869
2017-10-02 0.017143 0.112869
2017-10-12 0.003750 0.117274
2017-10-13 0.001875 0.139415
2017-10-14 0.000000 0.161556
2017-10-15 0.000000 0.146459
2017-10-16 0.000000 0.131361
2017-10-17 0.000000 0.116264
Si entendí que es correcto, puede eliminar las filas innecesarias por indexación booleana. Suponiendo que tiene la diferencia en días en una columna llamada diff , puede usar df.loc[df[''diff''].dt.days < 5]
Aquí hay una demostración
df = pd.read_clipboard()
col_1 vals
2017-10-01 0.000000 0.112869
2017-10-02 0.017143 0.112869
2017-10-12 0.003750 0.117274
2017-10-14 0.000000 0.161556
2017-10-17 0.000000 0.116264
Convertir a una columna de tiempo y obtener una nueva columna para la diferencia con el siguiente valor en días
df = df.reset_index()
df[''index'']=pd.to_datetime(df[''index''])
df[''diff''] = df[''index''] - df[''index''].shift(1)
index col_1 vals diff
0 2017-10-01 0.000000 0.112869 NaT
1 2017-10-02 0.017143 0.112869 1 days
2 2017-10-12 0.003750 0.117274 10 days
3 2017-10-14 0.000000 0.161556 2 days
4 2017-10-17 0.000000 0.116264 3 days
Agregar un filtro boolian
new_df = df.loc[df[''diff''].dt.days < 5]
new_df = new_df.drop(''diff'', axis=1)
new_df.set_index(''index'', inplace=True)
new_df
col_1 vals
index
2017-10-02 0.017143 0.112869
2017-10-14 0.000000 0.161556
2017-10-17 0.000000 0.116264
Agregué algunas filas más a su ejemplo para tener dos bloques con más de 5 días de intervalo entre filas.
Guardé las dos tablas localmente como archivos .csv y agregué la date como el primer nombre de columna para completar la fusión a continuación:
Preparar
import pandas as pd
import numpy as np
df_1=pd.read_csv(''df_1.csv'', delimiter=r"/s+")
df_2=pd.read_csv(''df_2.csv'', delimiter=r"/s+")
fusionar (unir) los dos conjuntos de datos y renombrar las columnas:
observe dos grupos con más de 5 días de diferencia.
df=df_2.merge(df_1, how=''left'', on=''Date'').reset_index(drop=True)
df.columns=[''date'',''col'',''val'',''col_na'',''val_na''] #purely aesthetic
df
date col val col_na val_na
0 2017-10-01 0.000000 0.112869 0.000000 0.112869
1 2017-10-02 0.017143 0.112869 0.017143 0.112869
2 2017-10-03 0.015804 0.113309 NaN NaN
3 2017-10-04 0.014464 0.113750 NaN NaN
4 2017-10-05 0.013125 0.114190 NaN NaN
5 2017-10-06 0.011786 0.114631 NaN NaN
6 2017-10-07 0.010446 0.115071 NaN NaN
7 2017-10-08 0.009107 0.115512 NaN NaN
8 2017-10-09 0.007768 0.115953 NaN NaN
9 2017-10-10 0.006429 0.116393 NaN NaN
10 2017-10-11 0.005089 0.116834 NaN NaN
11 2017-10-12 0.003750 0.117274 0.003750 0.117274
12 2017-10-13 0.001875 0.139415 NaN NaN
13 2017-10-14 0.000000 0.161556 0.000000 0.161556
14 2017-10-15 0.000000 0.146459 NaN NaN
15 2017-10-16 0.000000 0.131361 NaN NaN
16 2017-10-17 0.000000 0.989999 0.000000 0.116264
17 2017-10-18 0.000000 0.412311 NaN NaN
18 2017-10-19 0.000000 0.166264 NaN NaN
19 2017-10-20 0.000000 0.123464 NaN NaN
20 2017-10-21 0.000000 0.149767 NaN NaN
21 2017-10-22 0.000000 0.376455 NaN NaN
22 2017-10-23 0.000000 0.000215 NaN NaN
23 2017-10-24 0.000000 0.940219 NaN NaN
24 2017-10-25 0.000000 0.030352 0.000000 0.030352
25 2017-10-26 0.000000 0.111112 NaN NaN
26 2017-10-27 0.000000 0.002500 NaN NaN
Método para llevar a cabo la tarea
def my_func(my_df):
non_na_index=[] #define empty list
for i in range(len(my_df.iloc[:,[1]])):
if not pd.isnull(my_df.iloc[i,[3]][0]):
non_na_index.append(i) #add indexes of rows that that have non NaN value
sub=np.roll(non_na_index, shift=-1)-non_na_index #subract column in indexes to find row count of NaN
sub=sub[:-1] #get rid of last element (calculation artifact)
for i in reversed(range(len(sub))):
if sub[i]>=5: #identidy indexes with more than 5 NaN in between
b=non_na_index[i+1] #assign end index
a=non_na_index[i]+1 #assign start index
my_df=my_df.drop(my_df.index[[range(a,b)]]) #drop the rows within the range
return(my_df)
ejecutar la función usando df
new_df=my_func(df)
new_df=df.drop([''col_na'',''val_na''],1) # drop the two extra columns
new_df
date col val
0 2017-10-01 0.000000 0.112869
1 2017-10-02 0.017143 0.112869
11 2017-10-12 0.003750 0.117274
12 2017-10-13 0.001875 0.139415
13 2017-10-14 0.000000 0.161556
14 2017-10-15 0.000000 0.146459
15 2017-10-16 0.000000 0.131361
16 2017-10-17 0.000000 0.989999
24 2017-10-25 0.000000 0.030352
25 2017-10-26 0.000000 0.111112
26 2017-10-27 0.000000 0.002500