suma - series en c++ ejemplos
Biblioteca de series de tiempo de C++(análisis y procesamiento) (8)
Estoy buscando obtener consejos y sugerencias sobre Overflowers sobre bibliotecas de series de tiempo escritas en C ++, algunas de las restricciones y requisitos para la biblioteca:
- El rendimiento es muy crítico
- Capaz de manejar conjuntos de datos muy grandes (rango de 1 MB - 100 TB)
- Diversos tipos de metodologías de discretización / agrupación.
- Funcionalidad básica (n-avg, EMA, suavizado, pronóstico, normalización)
- Adecuado para su uso en entornos de subprocesos múltiples
- Libre o de código abierto preferido, sin embargo las bibliotecas comerciales son bienvenidas
- Las bibliotecas capaces de delegar a los cálculos basados en GPU son bienvenidas
¡No desesperes!
Hay cosas por ahí, pero su pregunta es muy general, en el sentido de que podría necesitar varias bibliotecas para lograr su resultado.
- GSL (Biblioteca Científica GNU) tiene funciones estadísticas ...
- FFTW (la Transformada de Fourier más rápida en el oeste) hace honor a su nombre, pero si cumple con sus requisitos ... No lo sé.
Hay otros, pero no los conozco. Algunos de los algoritmos que necesita están en la biblioteca estándar de C ++, o no son muy difíciles de codificar tan rápido como es posible (n-avg). La descarga de GPU va a ser difícil (especialmente debido al tamaño del conjunto de datos, lo que probablemente lo convertirá en una mala idea, el multihilo es una posibilidad en las bibliotecas mencionadas anteriormente).
¿Has mirado en IT++ ? La documentation y la lista de características son bastante convincentes y aplicables, dada su pregunta. Su desarrollo puede haberse estancado, pero es la principal biblioteca de procesamiento de señales / series de tiempo de C ++ que es el código abierto que conozco.
De lo contrario, para el álgebra lineal directa, tanto Armadillo como Eigen son buenos y se mantienen activamente, e incluso se puede usar Armadillo junto con IT ++.
Por último, pero no menos importante, considere R y Octave, los cuales también pueden extenderse con el código C ++ (vea Rcpp para la interfaz R / C ++ y RcppArmadillo para una interfaz R / C ++ / Armadillo.
Es posible que desee echar un vistazo a q (también conocido como kdb +).
No es una biblioteca, y no es C ++, pero hace un montón de ese tipo de cosas.
Hay un código limitado para hacer lo que necesitas. De hecho, existe un código limitado en general, gratuito o comercial. El capítulo de la serie NAG Time hace algo de lo que necesita, pero es un software comercial y escrito en C. Yo diría que para este tipo de cosas C ++ tiene relativamente pocas ventajas sobre C (hasta el debate, obviamente, pero hay más Fortran que C para esto). tipo de problemas, eso lo dice todo ...)
Hay algunos beta de un GPU NAG consciente. De hecho, están haciendo mucho trabajo en eso.
Realmente creo que el siguiente enlace podría ayudar.
Es de código abierto y bajo licencia GPL.
Suponiendo que está buscando una biblioteca, adecuada para algunas aplicaciones de comercio algorítmico, puede echar un vistazo a Ta-Lib . Está escrito en C ++. No sé si es capaz de manejar conjuntos de datos muy grandes, pero es eficaz.
El IPP de Intel podría valer la pena verlo.
Vhayu tiene todas las cosas interesantes, el increíble rendimiento y las capacidades de compresión de los antiguos ingenieros de Intel. Desafortunadamente, habiendo sido comprados por Reuters y ahora parte de Thomson Reuters no vas a aprender nada de su sitio web:
Así que ten un poco más de suerte con la versión de Internet Archive:
http://web.archive.org/web/20090322192616/http://www.vhayu.com/ ?