results - residual standard error

¿Cómo actualizar el resumen al usar NeweyWest?

Question

Estoy utilizando los errores estándar de NeweyWest para corregir la salida de lm() / dynlm() . P.ej:

fit1<-dynlm(depvar~covariate1+covariate2)
coeftest(fit1,vcov=NeweyWest)

Los coeficientes se muestran de la forma que me gustaría, pero desafortunadamente pierdo toda la información de salida de regresión como R al cuadrado, F-Test, etc. que se muestra por resumen. Así que me pregunto cómo puedo mostrar una imagen robusta y todas las demás cosas en la misma salida de resumen.

¿Hay alguna forma de obtener todo en una llamada o sobrescribir las estimaciones "antiguas"? Apuesto a que simplemente me he perdido algo, pero eso es realmente relevante al cambiar la salida.

Ejemplo de prueba, tomado de ?dynlm .

require(dynlm)
require(sandwich)
data("UKDriverDeaths", package = "datasets")
uk <- log10(UKDriverDeaths)
dfm <- dynlm(uk ~ L(uk, 1) + L(uk, 12))
#shows R-squared, etc.
summary(dfm)
#no such information
coeftest(dfm, vcov = NeweyWest)

por cierto .: lo mismo se aplica para vcovHC

Answer 1

Si especifica la matriz de covarianza, las estadísticas F cambian y necesita computarlas nuevamente usando waldtest() ¿verdad? Porque

temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

Solo sobrescribe los coeficientes. Las estadísticas F cambian pero R ^ 2 permanece igual.

Answer 2

coefficients son solo una matriz en el objeto de resumen lm (o dynlm ), por lo que todo lo que necesita hacer es unclass la salida coeftest() .

library(dynlm)
library(sandwich)
library(lmtest)
temp.lm <- dynlm(runif(100) ~ rnorm(100))
temp.summ <- summary(temp.lm)
temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))