standard results residual estimate error r summary lm

results - residual standard error



¿Cómo actualizar el resumen al usar NeweyWest? (2)

Estoy utilizando los errores estándar de NeweyWest para corregir la salida de lm() / dynlm() . P.ej:

fit1<-dynlm(depvar~covariate1+covariate2) coeftest(fit1,vcov=NeweyWest)

Los coeficientes se muestran de la forma que me gustaría, pero desafortunadamente pierdo toda la información de salida de regresión como R al cuadrado, F-Test, etc. que se muestra por resumen. Así que me pregunto cómo puedo mostrar una imagen robusta y todas las demás cosas en la misma salida de resumen.

¿Hay alguna forma de obtener todo en una llamada o sobrescribir las estimaciones "antiguas"? Apuesto a que simplemente me he perdido algo, pero eso es realmente relevante al cambiar la salida.

Ejemplo de prueba, tomado de ?dynlm .

require(dynlm) require(sandwich) data("UKDriverDeaths", package = "datasets") uk <- log10(UKDriverDeaths) dfm <- dynlm(uk ~ L(uk, 1) + L(uk, 12)) #shows R-squared, etc. summary(dfm) #no such information coeftest(dfm, vcov = NeweyWest)

por cierto .: lo mismo se aplica para vcovHC


Si especifica la matriz de covarianza, las estadísticas F cambian y necesita computarlas nuevamente usando waldtest() ¿verdad? Porque

temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))

Solo sobrescribe los coeficientes. Las estadísticas F cambian pero R ^ 2 permanece igual.


coefficients son solo una matriz en el objeto de resumen lm (o dynlm ), por lo que todo lo que necesita hacer es unclass la salida coeftest() .

library(dynlm) library(sandwich) library(lmtest) temp.lm <- dynlm(runif(100) ~ rnorm(100)) temp.summ <- summary(temp.lm) temp.summ$coefficients <- unclass(coeftest(temp.lm, vcov. = NeweyWest))