tipo - crea datos de OHLC a partir de la fecha, hora y precio usando C#

tipo de dato fecha en c#

Question

Me gustaría saber cómo convertir estos datos de serie de datos, tiempo y precio a OHLC o abierto, alto, bajo y cercano.

Estoy trabajando en un proyecto de bitcoin y me gustaría ver estos datos como un gráfico de velas. He visto algunos hilos aquí en stockoverflow con respecto al cálculo, pero no entiendo el guión que estaban usando " crear una serie de OHLC a partir de datos del ticker usando R " Me estoy refiriendo a la respuesta de "Kevin"

Proporcionando datos parciales aquí

Date, strTime, dblTime, Price, Volume,SideVolume
2014-06-04,17:00:00.027,0.708333645833333,192575,1,1
2014-06-04,17:00:00.090,0.708334375,192575,1,1
2014-06-04,17:00:00.178,0.708335393518519,192550,1,-1
2014-06-04,17:00:01.019,0.708345127314815,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.021,0.708345150462963,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3
2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,2,2
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192600,15,15

¿Cómo se calculan estos datos para OHLC usando C #? Estoy usando SciChart por cierto para el gráfico de velas.

Saludos .

Answer 1

Usted tiene los datos "tick by tick" tiene una línea por operación. Para crear Open, Low, High, Close, necesita crear una lógica que procese cada tic.

para cada tick: - Si es el primer tic del día, "abrir" precio "= precio, bajo = precio, alto = precio. El precio de cierre del día anterior es igual al último precio. - Si no es el primer tic del día , actualice bajo si el precio es menor que bajo. - Si no es el primer tic del día, actualice alto si el precio alto es mayor que alto.

Además, es una buena idea acumular "Volumen" para cada día. Es un indicador muy importante, ya que si tiene una gran diferencia de precios con casi ningún volumen, es una señal de posible manipulación del mercado.

En términos técnicos, es solo un análisis CSV y lógica simple. Si tiene problemas con la lógica, hágamelo saber. Supongo que su problema es comprender la lógica del mercado, no la lógica de C #.