c++ - Funciones QuantLib OpenOffice/Excel YIELD/PRICE

finance

Question

¿Alguien puede proporcionar un ejemplo de cómo replicar las funciones Excel / OpenOffice YIELD y PRICE utilizando QuantLib ?

Tengo algunos ejemplos pero todavía no entiendo bien toda la configuración. Cuando trato de cambiar algunos valores, o bien obtengo ceros o algunos valores sin sentido. Idealmente, me gustaría crear el c ++ equivalente a las funciones YIELD / PRICE.

En mi primer paso no necesito replicar los defectos en el modelado de fecha de Excel. Puedo esperar hasta más tarde para producir un duplicado exacto. Aunque si sabes cómo eso también es genial.

Ejemplo de PRICE , en OpenOffice:

PRICE("2008-02-15","2010-11-15",5%,7%,100,2,1) = 95.068419616675

Mi código QuantLib es capaz de obtener 95.066759 que está un poco apagado. Al menos tengo la función de precio básica, me gustaría obtener una coincidencia exacta para los resultados ahora.

No puedo incluir fácilmente todo el código de ajuste, pero el código esencial es el siguiente.

#include <ql/time/calendar.hpp>
#include <ql/time/daycounters/actualactual.hpp>
#include <ql/time/daycounters/actual365fixed.hpp>
#include <ql/time/schedule.hpp>
#include <ql/time/calendars/unitedstates.hpp>
#include <ql/time/calendars/nullcalendar.hpp>

#include <ql/settings.hpp>
#include <ql/handle.hpp>
#include <ql/termstructures/yield/flatforward.hpp>
#include <ql/instruments/bonds/fixedratebond.hpp>

#include <ql/pricingengines/bond/discountingbondengine.hpp>
#include <ql/utilities/dataformatters.hpp>

#include <iostream>
#include <iomanip>

#include "boost/date_time/gregorian/gregorian.hpp"
using namespace QuantLib;

Date convert_date( boost::gregorian::date const & date )
{
    unsigned mon = date.month();
    return Date( date.day(), Month(mon), date.year() );
}

shared_ptr<Bond> create_bond( boost::gregorian::date const & settlement_, boost::gregorian::date const & maturity_,
    double coupon_, double yield_, double redemption_, unsigned frequency_ )
{
    // date set up
    //Calendar calendar = UnitedStates(UnitedStates::GovernmentBond);
    Calendar calendar = NullCalendar(); //small improvement

    Date settlementDate( convert_date( settlement_ ) );
    // the settlement date must be a business day
    settlementDate = calendar.adjust(settlementDate);

    Integer fixingDays = 0; //1;
    Natural settlementDays = 0; //1

    Date evalDate = calendar.advance(settlementDate, -fixingDays, Days);
    // Evaluation date (TODO: What should this actually be?)
    Settings::instance().evaluationDate() = evalDate;

    // bond set up
    Real faceAmount = 100;
    Real redemption = redemption_;
    Date issueDate( 1, January, 2001); //NOTE: shouldn''t be relevant for price/yield calculations
    Date maturity( convert_date( maturity_ ) );
    Real couponRate = coupon_;
    Real yield = yield_;

    //ActualActual dayCounter( ActualActual::Bond );
    ActualActual dayCounter;
    //Actual365Fixed dayCounter;

    RelinkableHandle<YieldTermStructure> discountingTermStructure;
    boost::shared_ptr<YieldTermStructure> flatTermStructure(
        new FlatForward(
            settlementDate,
            yield,
            dayCounter,
            Compounded,
            Frequency( frequency_ ) ));
    discountingTermStructure.linkTo(flatTermStructure);

    boost::shared_ptr<PricingEngine> bondEngine(
        new DiscountingBondEngine(discountingTermStructure));

    Schedule fixedBondSchedule(
        issueDate,
        maturity,
        Period( Frequency( frequency_ ) ),
        calendar,
        Unadjusted,
        Unadjusted,
        DateGeneration::Backward,
        false /*EOM*/); //strangely makes no difference in our calculations

    boost::shared_ptr<Bond> fixedRateBond( new FixedRateBond(
        settlementDays,
        faceAmount,
        fixedBondSchedule,
        std::vector<Rate>(1, couponRate),
        dayCounter,
        Unadjusted,
        redemption) );

    fixedRateBond->setPricingEngine(bondEngine);
    return fixedRateBond;
}

//OpenOffice: PRICE("2008-02-15","2010-11-15",5%,7%,100,2,1)
double bond_price( boost::gregorian::date const & settlement_, boost::gregorian::date const & maturity_,
    double coupon_, double yield_, double redemption_, unsigned frequency_ )
{
    shared_ptr<Bond> bond( create_bond( settlement_, maturity_, coupon_, yield_, redemption_, frequency_ ) );
    return bond->cleanPrice();
}

//OpenOffice: PRICE("2008-02-15","2010-11-15",5%,7%,100,2,1)
double bond_yield( boost::gregorian::date const & settlement_, boost::gregorian::date const & maturity_,
    double coupon_, double price_, double redemption_, unsigned frequency_ )
{
    shared_ptr<Bond> bond( create_bond( settlement_, maturity_, coupon_, 0, redemption_, frequency_ ) );
    ActualActual dayCounter;
    return bond->yield( price_, dayCounter, Compounded, Frequency(frequency_) );
}

Answer 1

Si está interesado en la implementación de la función PRICE en OpenOffice, puede ver el código en la implementación de AnalysisAddIn::getPrice . Esto se refiere a la función getPrice_ en el analysis helper.cxx . Tal vez descubras qué está pasando allí.

Tenga en cuenta que OpenGrok parece estar mal configurado aquí, por lo que hacer clic en las funciones puede no funcionar. Pero supongo que encontrará todo lo que necesita en los archivos del directorio /OOO340_m0/scaddins/source/analysis .