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Rolling joins: rodar hacia adelante y hacia atrás

Question

data.table es increíble, porque puedo hacer uniones data.table , ¡e incluso hacer uniones data.table dentro de grupos !

library(data.table)
set.seed(42)
metrics <- data.frame(
ID=c(rep(1, 10), rep(2,5), rep(3,5)),
Time=c(1:10, 4:8, 8:12),
val1=runif(20),
val2=runif(20),
val3=runif(20),
val4=runif(20)
)
metrics <- data.table(metrics[sample(1:nrow(metrics), 15),], key=c(''ID'', ''Time''))
calendar <- data.table(expand.grid(ID=1:3, Time=1:12), key=c(''ID'', ''Time''))
metrics[calendar,roll=TRUE]

Sin embargo, esto no es lo suficientemente impresionante para mí. Esta data.table todavía tiene NA:

> metrics[calendar,roll=TRUE]
ID Time val1 val2 val3 val4
1: 1 1 0.9148060 0.9040314 0.3795592 0.675607275
2: 1 2 0.9370754 0.1387102 0.4357716 0.982817198
3: 1 3 0.9370754 0.1387102 0.4357716 0.982817198
4: 1 4 0.8304476 0.9466682 0.9735399 0.566488424
5: 1 5 0.8304476 0.9466682 0.9735399 0.566488424
6: 1 6 0.5190959 0.5142118 0.9575766 0.189473935
7: 1 7 0.7365883 0.3902035 0.8877549 0.271286615
8: 1 8 0.7365883 0.3902035 0.8877549 0.271286615
9: 1 9 0.6569923 0.4469696 0.9709666 0.693204820
10: 1 10 0.7050648 0.8360043 0.6188382 0.240544740
11: 1 11 0.7050648 0.8360043 0.6188382 0.240544740
12: 1 12 0.7050648 0.8360043 0.6188382 0.240544740
13: 2 1 NA NA NA NA
14: 2 2 NA NA NA NA
15: 2 3 NA NA NA NA
16: 2 4 0.4577418 0.7375956 0.3334272 0.042988796
17: 2 5 0.7191123 0.8110551 0.3467482 0.140479094
18: 2 6 0.9346722 0.3881083 0.3984854 0.216385415
19: 2 7 0.2554288 0.6851697 0.7846928 0.479398564
20: 2 8 0.2554288 0.6851697 0.7846928 0.479398564
21: 2 9 0.2554288 0.6851697 0.7846928 0.479398564
22: 2 10 0.2554288 0.6851697 0.7846928 0.479398564
23: 2 11 0.2554288 0.6851697 0.7846928 0.479398564
24: 2 12 0.2554288 0.6851697 0.7846928 0.479398564
25: 3 1 NA NA NA NA
26: 3 2 NA NA NA NA
27: 3 3 NA NA NA NA
28: 3 4 NA NA NA NA
29: 3 5 NA NA NA NA
30: 3 6 NA NA NA NA
31: 3 7 NA NA NA NA
32: 3 8 0.9400145 0.8329161 0.7487954 0.719355838
33: 3 9 0.9400145 0.8329161 0.7487954 0.719355838
34: 3 10 0.1174874 0.2076590 0.1712643 0.375489965
35: 3 11 0.4749971 0.9066014 0.2610880 0.514407708
36: 3 12 0.5603327 0.6117786 0.5144129 0.001570554
ID Time val1 val2 val3 val4

Podría llenar estos NA usando zoo:::na.locf , fromLast=TRUE , pero eso no es muy divertido. ¿Alguien puede pensar en una forma elegante en la que pueda hacer retroceder a NA (después de data.table avanzar) durante la data.table ?

Answer 1

Esto es posible en la versión 1.8.8 de data.table lanzada en marzo de 2013:

metrics[calendar, roll=TRUE, rollends=c(TRUE, TRUE)]

Del archivo data.table NEWS :

Además de TRUE / FALSE, ''roll'' ahora puede ser un número positivo (roll forward / LOCF) o un número negativo (roll backwards / NOCB). Un número finito limita la distancia a la que se rueda un valor (estancamiento limitado). roll = TRUE y roll = + Inf son equivalentes. ''rollends'' es un nuevo parámetro que contiene dos lógicos. La primera observación se desplaza hacia atrás si el primer valor de rollends es TRUE. La última observación se desplaza hacia adelante si el segundo valor de rollends es TRUE. Si roll es un número finito, el mismo límite se aplica a los fines. Nuevo valor roll = ''más cercano'' se une al valor más cercano (ya sea hacia atrás o hacia adelante) cuando el valor cae en un hueco, y al valor final de acuerdo con ''rollends''. ''rolltolast'' ha sido desaprobado. Para la compatibilidad con versiones anteriores, se convierte a {roll = TRUE; rollends = c (FALSE, FALSE)}.

Como siempre, para descargar la versión más actualizada de data.table , consulte Installation .

Answer 2

metrics[calendar, roll = TRUE, rollends = c(TRUE, TRUE)]